Analyse Statistique
📊 Statistiques Descriptives
Mesures de Tendance Centrale
| Mesure | Utilisation |
|---|---|
| Moyenne | Performance moyenne par trade |
| Médiane | Trade "typique" (moins sensible aux extrêmes) |
| Mode | Résultat le plus fréquent |
Mesures de Dispersion
| Mesure | Utilisation |
|---|---|
| Écart-type | Volatilité des performances |
| Variance | Carré de l'écart-type |
| Range | Différence max-min |
📈 Distribution des Résultats
Analyse de la Distribution
Une distribution saine de trades montre :
- Queue gauche limitée (pertes contrôlées)
- Corps central autour de la moyenne
- Queue droite étendue (quelques gros gains)
Skewness (Asymétrie)
- Positive : Plus de grands gains → Désirable
- Négative : Plus de grandes pertes → Problématique
Kurtosis
- Élevé : Événements extrêmes fréquents
- Faible : Distribution proche de la normale
🔢 Calculs Essentiels
Expectancy
E = (Win\% \times AvgWin) - (Loss\% \times AvgLoss)
Sharpe Ratio
Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}
Z-Score (Win Streaks)
Z = \frac{(2 \times N \times W \times L / N) - (2 \times W \times L) + 1}{(2 \times W \times L \times (2 \times W \times L - N)) / (N^2 \times (N-1))}^{0.5}
📋 Checklist d'Analyse
- Minimum 100 trades pour analyse fiable
- Distribution des R-multiples analysée
- Outliers identifiés et compris
- Corrélation temporelle vérifiée
- Robustesse sur différentes périodes