Approche Scientifique du Trading

"In God we trust. All others must bring data." — W. Edwards Deming

🔬 Principes de la Méthode Scientifique

Application au Trading

Étape Scientifique	Application Trading
Observation	Analyse des marchés et patterns
Hypothèse	"Ce setup fonctionne dans ces conditions"
Expérimentation	Backtesting et paper trading
Analyse	Étude des résultats statistiques
Conclusion	Validation ou rejet de la stratégie
Itération	Amélioration continue

📊 Le Trading Basé sur les Données

Collecte de Données

Documentez systématiquement :

• Toutes vos transactions (prix, temps, taille)
• Les conditions de marché
• Votre état émotionnel
• La conformité au plan

Analyse Statistique

Métrique	Minimum de trades	Intervalle de confiance
Win Rate	30+	95% si >100 trades
Expectancy	50+	Significatif si >100 trades
Drawdown	100+	Représentatif si >200 trades

Signification Statistique

n_{min} = \frac{z^2 \times p(1-p)}{e^2}

Pour un Win Rate de 60% avec 5% de marge d'erreur et 95% de confiance : n ≈ 369 trades.

🎯 Formulation d'Hypothèses

Hypothèse Bien Formulée

✅ Bonne : "Les breakouts sur EUR/USD après consolidation de 20+ bougies ont un taux de réussite de 60% avec un R:R de 2:1"

❌ Mauvaise : "Les breakouts fonctionnent bien"

Structure PICO

• Population : Quel marché/timeframe ?
• Intervention : Quel setup exact ?
• Comparaison : Vs quoi ?
• Outcome : Quel résultat attendu ?

📈 Le Cycle PDCA en Trading

     ┌────────────┐
     │  PLANIFIER │ Définir stratégie, règles
     └─────┬──────┘
           │
           ▼
     ┌────────────┐
     │  EXÉCUTER  │ Trader selon le plan
     └─────┬──────┘
           │
           ▼
     ┌────────────┐
     │  VÉRIFIER  │ Analyser les résultats
     └─────┬──────┘
           │
           ▼
     ┌────────────┐
     │   AGIR     │ Ajuster et améliorer
     └────────────┘

🧪 Tests Statistiques Utiles

Test de Chi-carré (χ²)

Pour comparer votre Win Rate à une valeur théorique.

Test t de Student

Pour comparer deux moyennes (ex: performance matin vs après-midi).

Analyse de Régression

Pour identifier les facteurs impactant la performance.

📚 Références Académiques

• Taleb, N. N. (2007). The Black Swan
• Thaler, R. H. (2015). Misbehaving
• Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow

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Conseil

Ne faites jamais confiance à une stratégie non testée sur un échantillon significatif. La rigueur statistique est votre protection contre l'illusion.