Métriques de Performance
Comprendre les métriques de performance est essentiel pour évaluer objectivement votre trading et identifier les axes d'amélioration.
📊 Métriques Fondamentales
1. Win Rate (Taux de Réussite)
Win Rate = \frac{Nombre\ de\ trades\ gagnants}{Nombre\ total\ de\ trades} \times 100
Interprétation :
- Un Win Rate élevé n'est pas toujours synonyme de rentabilité
- Doit être analysé conjointement avec le Risk/Reward ratio
2. Risk/Reward Ratio (R:R)
R:R = \frac{Gain\ potentiel}{Risque\ initial}
Combinaisons Win Rate / R:R profitables :
| Win Rate | R:R min requis | Expectancy |
|---|---|---|
| 30% | > 2.5:1 | Breakeven |
| 40% | > 1.5:1 | Breakeven |
| 50% | > 1.0:1 | Breakeven |
| 60% | > 0.7:1 | Breakeven |
3. Expectancy (Espérance)
E = (W\% \times AvgW) - (L\% \times AvgL)
Où :
- W% = Win Rate
- AvgW = Gain moyen
- L% = Loss Rate (1 - W%)
- AvgL = Perte moyenne
Exemple concret :
- Win Rate : 55%
- Gain moyen : 2R
- Perte moyenne : 1R
E = (0.55 \times 2) - (0.45 \times 1) = 1.10 - 0.45 = 0.65R
4. Profit Factor
PF = \frac{\sum Gains}{\sum Pertes}
| Valeur | Classification |
|---|---|
| < 1.0 | Non profitable |
| 1.0-1.5 | Faiblement profitable |
| 1.5-2.0 | Profitable |
| 2.0-3.0 | Très profitable |
| > 3.0 | Exceptionnel (vérifier échantillon) |
📉 Métriques de Risque
5. Maximum Drawdown (MDD)
MDD = \frac{Peak\ Value - Trough\ Value}{Peak\ Value} \times 100
Niveaux de drawdown :
| Drawdown | Impact | Récupération nécessaire |
|---|---|---|
| 10% | Acceptable | +11% |
| 20% | Significatif | +25% |
| 30% | Important | +43% |
| 50% | Critique | +100% |
6. Recovery Factor
RF = \frac{Net\ Profit}{Maximum\ Drawdown}
Un RF > 2 indique une bonne capacité de récupération.
7. Sharpe Ratio
Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}
Où :
- Rp = Rendement du portefeuille
- Rf = Taux sans risque
- σp = Écart-type des rendements
| Sharpe | Interprétation |
|---|---|
| < 1.0 | Sous-optimal |
| 1.0-2.0 | Acceptable |
| 2.0-3.0 | Très bon |
| > 3.0 | Excellent |
8. Sortino Ratio
Similar au Sharpe, mais ne pénalise que la volatilité à la baisse :
Sortino = \frac{R_p - R_f}{\sigma_d}
📈 Métriques de Consistance
9. Consecutive Wins/Losses
Suivez vos séries :
- Plus longue série gagnante
- Plus longue série perdante
- Série actuelle
10. Win/Loss Streak Analysis
| Série | Probabilité (50% WR) |
|---|---|
| 3 wins | 12.5% |
| 4 wins | 6.25% |
| 5 wins | 3.125% |
| 3 losses | 12.5% |
| 4 losses | 6.25% |
11. Coefficient de Variation
CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100
Un CV bas indique une performance plus consistante.
🎯 Métriques Comportementales
12. Conformité au Plan
Conformité = \frac{Trades\ conformes}{Total\ trades} \times 100
Objectif : > 90%
13. Overtrading Index
OI = \frac{Trades\ réels}{Trades\ planifiés}
| Index | Diagnostic |
|---|---|
| < 0.8 | Sous-trading (manque d'opportunités) |
| 0.8-1.2 | Optimal |
| > 1.2 | Overtrading potentiel |
14. FOMO Rate
FOMO Rate = \frac{Trades\ impulsifs}{Total\ trades} \times 100
Objectif : < 5%
📊 Tableau de Référence Rapide
| Métrique | Formule simplifiée | Cible |
|---|---|---|
| Win Rate | Wins / Total | > 50%* |
| R:R moyen | Avg Win / Avg Loss | > 1.5 |
| Expectancy | (W% × AvgW) - (L% × AvgL) | > 0.3R |
| Profit Factor | Total Wins / Total Losses | > 1.5 |
| Max Drawdown | Peak-to-Trough | < 20% |
| Sharpe | Excess Return / Std Dev | > 1.5 |
| Conformité | Conformes / Total | > 90% |
*Dépend du R:R
🔬 Analyse Statistique Avancée
Significativité des Résultats
Pour savoir si vos résultats sont statistiquement significatifs :
n_{min} = \frac{z^2 \times p \times (1-p)}{e^2}
Où :
- z = score z (1.96 pour 95% de confiance)
- p = proportion estimée
- e = marge d'erreur
Règle pratique : Minimum 100 trades pour des statistiques fiables.
Intervalle de Confiance du Win Rate
CI = p \pm z \times \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}
Les métriques basées sur moins de 30 trades sont peu fiables statistiquement. Attendez d'avoir suffisamment de données avant de tirer des conclusions.
Lecture complémentaire : Gestion du Risque