Backtesting

Le backtesting est le processus de test d'une stratégie de trading sur des données historiques pour évaluer sa viabilité.

🎯 Objectifs du Backtesting

1. Valider une hypothèse de trading
2. Estimer les paramètres de performance
3. Identifier les conditions optimales
4. Détecter les faiblesses

⚠️ Pièges à Éviter

1. Overfitting

Optimiser excessivement les paramètres pour s'adapter aux données passées.

Solution : Test out-of-sample, walk-forward analysis.

2. Biais du Survivant

Ne tester que sur les instruments qui existent encore.

Solution : Inclure les instruments délistés.

3. Look-Ahead Bias

Utiliser des informations qui n'étaient pas disponibles au moment du trade.

Solution : Simulation stricte point-par-point.

📋 Méthodologie

1. Définir l'hypothèse
2. Coder les règles exactes
3. Sélectionner les données (In-Sample)
4. Exécuter le backtest
5. Analyser les résultats
6. Valider sur Out-of-Sample
7. Paper trading
8. Trading réel (petit)

📊 Métriques à Analyser

Métrique	Cible
Nombre de trades	> 200
Win Rate	> 40% (selon R:R)
Profit Factor	> 1.5
Max Drawdown	< 20%
Sharpe Ratio	> 1.0
Sortino Ratio	> 1.5